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研究发现Okex和Huobi加密货币虚假和伪造交易额高达30亿美元

[2018-03-13 17:07:49] 来源:通吃岛证券 股票分析|股票投资 点击量:
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导读:Sylvain Ribes是一名加密货币交易员和研究员,经他研究发现,Okcoin(Okex)和Huobi存在虚假和伪造交易,涉及金额高达30亿美元,其中Okcoin交易所的虚假交易额占比高达93%。不过,并非所有交易所均是如此,Sylvain Ribes指出,币安(Binanace)不存在类似现象

研究发现Okex和Huobi加密货币虚假和伪造交易额高达30亿美元

Sylvain Ribes是一名加密货币交易员和研究员,经他研究发现,Okcoin(Okex)和Huobi存在虚假和伪造交易,涉及金额高达30亿美元,其中Okcoin交易所的虚假交易额占比高达93%。不过,并非所有交易所均是如此,Sylvain Ribes指出,币安(Binanace)不存在类似现象,这篇分析报告也得到了币安创始人赵长鹏的转发。

交易所之间存在巨大差异

Sylvain Ribes分析了几家主要交易所的订单数据,并且进行了计算分析,希望了解当销售价值5万美元的单个加密货币后会对市场的影响会有多大。但是就在进行这项分析的时候,他发现Okcoin(Okex)和Huobi Pro存在伪造交易的问题。

Ribes发现这两家交易所均巧妙地利用了“滑点(slippage)”进行交易操作,所谓滑点,是指交易者在按下买卖交易按键之后,最终的成交价格和他们所看见的报价是不一样的。除了Okcoin和Huobi之外,Ribes研究了多家加密货币交易所,包括GDAX、Bitfinex、Kraken和币安(Bianance),结果显示,这些交易平台之间存在巨大差异。

Ribes表示,这些差异并不是那种可以忽略不计的小差异,根据他的研究,上述提及的两家交易所的交易额可能被高估了95%!

根据Coinmarketcap和Livecoinwatch网站上的数据显示,如果按照总交易额排名的话,Okex位列全球第一,其披露的交易额高达17亿美元。

如下图所示,橙色点代表的是GDAX交易所、深蓝色点代表了Bitfinex交易所、淡蓝色点代表了Kraken交易所,而红色点则代表了Okex。Ribes表示,Okex的交易状态就像走进了一座鬼城。

研究发现Okex和Huobi加密货币虚假和伪造交易额高达30亿美元

Okex绝大多数交易都是虚假的

Ribes认为,Okex的真实交易额或许已经突破警戒线了。他表示,在加密货币市场里,有很多“人为的交易额”和虚假交易,它们目前都是不受监管约束的。如果按照正常的交易额分析,在过去的二十四小时里,Bitfinex、Kraken、GDAX和Okex四家交易所的交易对单日交易额应该在10万美元左右。

Ribes做了进一步解释:

“很多交易对,看上去交易额都高达500万美元,但当你要换5万美元现款的时候,他们滑点其实都超过了10%。根据今年3月6日的分析,这些交易对包括NEO/BTCIOTA/USD、以及QTUM/USD。“

“毋庸置疑,这些数据证明了我的疑惑,Okex大多数交易额都是伪造的——虽然我没有亲见他们如何操作,但我登陆了Okex平台,并且查询了大量交易对的历史交易数据,发现他们所采用的交易额人为伪造方式其实非常明显。”

Ribex还指出,相比于另一家交易所Poloniex,Okex的交易额的表现非常不同,因为Poloniex交易所的所有交易对都具有很强的流动性。Ribex相信,现在的情况已经很明显了,Okex的交易额是伪造的。不仅如此,Ribex的报告中还提到了Huobi Pro,称其捏造的交易额占比大约为81.8%。他还详细解释说,尽管这些交易所的有机交易额得到了一定程度的增长,但是依然有大量不为人所知的伪造交易。该研究报告发现,Bittrex、Hitbtc和币安没有这么做,是“值得尊重”的交易所。

下表来自Ribe的研报,其中展示了Okex数据和虚假交易额的估计占比。

研究发现Okex和Huobi加密货币虚假和伪造交易额高达30亿美元

赵长鹏称Ribes的研究是“很好的深度分析”

由于部分原因,Hitbtc交易所的流动性相对较小,因此差异性也不是很大。Ribes表示,来自币安交易所的数据更有说服力,同时他还提到,币安基于应用程序接口的交易拥有非常严格的政策。因此,Ribes在检查币安历史交易量的时候,并没有显示出任何明显的可疑活动。

这份报告发布之后,币安首席执行官赵长鹏称Ribes的研究是“很好的深度分析”。

我们喜欢流动性,但我不喜欢那种“闪电型“流动性,这些流动性都是市场操作者利用高频交易(HFT)做出来的。币安相信,通过限制这种高频交易能够给散户投资者带来好处。”

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